題目：A Riemannian variant of Fletcher-Reeves conjugate gradient method for stochastic inverse eigenvalue problems with partial eigendata
報告人：白正簡 教授、博士生導師
單位：廈門大學數學科學學院
時 間：2018年1月8日（周一）上午 10：00-11：00
地 點：數學院A321
歡迎全校師生參加！
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報告人及報告内容簡介：
白正簡, 廈門大學數學科學學院教授，博士生導師。2004年獲得香港中文大學博士學位，2004年-2005年在新加坡國立大學從事博士後訪問研究，2005年至今在廈門大學工作。研究方向涉及數值線性代數，非線性特征值問題，反特征值問題及其數值最優化方法，常微分方程數值解，黎曼流形上的優化算法等。2008年獲“中國計算數學學會應用數值代數獎”，2010年獲“福建省科學技術獎二等獎”，2011年入選“教育部新世紀優秀人才支持計劃”。先後主持了國家自然科學基金面上項目，福建省傑出青年科學基金，教育部留學回國人員科研啟動基金，國家自然科學基金青年基金等項目，發表學術論文近40篇。已出版合著《高等線性代數學》（黎景輝，白正簡，周國晖），高等教育出版社，北京，2014。
Abstract: In this talk, we consider the inverse problem of constructing a stochastic matrix from the prescribed partial eigendata. A Riemannian variant of Fletcher-Reeves conjugate gradient method is proposed for solving this inverse problem. Under some mild conditions, the global convergence of our method is established. Our method is also extended to the case of prescribed entries and the case of column stochastic matrix. Finally, we report some numerical tests to illustrate the effectiveness of our method.